MACD

MACD由EMA（指数移动平均）线计算而来，因此我们需要构建一个短期EMA和一个长期EMA，常规选择周期为12和26。

1、线1：先得到一个DIF ： EMA12 - EMA26

2、线2：在得到一个DEA：DIF的9日加权移动平均

3、柱子：(DIF - DEA)*2

（我们macd就看到这3个东东，2根线和1个柱）

读了一下backtrader的源码，EMA的因子alpha是：

alpha=2.0 / (1.0 + self.p.period)

$\alpha$：所以ema12就是0.153846，ema26是0.074

啥叫$\alpha$来着，EMA的公式是：

$S_{t} = \alpha Y_{t-1} + (1-\alpha)S_{t-1}$

• $S_{t}$是当期移动平均值
• $Y_{t-1}$是上期的股票值

正则化：

$x_{new} = \frac{x-x_{min}}{x_{max}-x_{min}}$

三个变参：12短、26长、9移

RSI

RSI就是 （上涨N日平均价）除以（上涨和下跌的N日平均价）的比值，用的价格只用了“收盘价Close”

RSI指标，相对强弱指标，RSI指标是韦尔斯-王尔德首创的，发表在他的《技术交易系统新思路》一书。

$RSI=\frac{上升平均价格}{上升平均价格+下跌平均价格} * 100%$

RSI值反映了短期内涨势相对于跌势的强弱，也就是说RSI值越大，则涨势相对跌势越强，RSI值越小，则涨势相对于跌势越弱。

默认是14天，过去14天里上涨的价格假设有9天，合计是70元，平均就是70➗14=5；5天下跌，合计是42元，平均42➗14=3，那么今天的RSI= 5/(3+5)= 5/8

其实挺简单的，呵呵。

RSI一定在0与100之间，50为均衡点，30到70为正常交易状态。

使用：

• RSI>80，超买，易回调或转势，建议卖出
• RSI>90，严重超买，极可能短期回吐，建议立即卖出；
• RSI 50为中界线，大于50为多头，小于50为空头；
• RSI<20时，超卖，反弹概率高，建议买入
• RSI<10时，严重超卖，可能随时回升，进场好时机

但是，RSI只能作超买或超卖警告，不一定是入市讯号，大牛市或大熊市时，超买和超卖都停留一段时间，容易跌入RSI的陷阱。

短期RSI上穿过长期RSI，形成金叉，买入信号；

而当短期RSI由上向下穿过长期RSI时，形成死叉，为卖出信号。

KDJ

参考：1，

KDJ 全名为随机指标(Stochastics)，由美国的乔治·莱恩(George Lane)博士所创，其综合了动量观念、强弱指标及移动平均线的优点。由K、D、J 三条曲线组成。研究高低价位与收盘价的关系，即通过计算当日或最近数日的最高价、最低价及收盘价等价格波动的真实波幅。

RSV

先定义RSV：N天内（最高低差）和（收盘最低差）的比值的移动平均

$RSV = \frac{C_t - L_9}{H_9 - L_9} \times100$

• $C_t$: 当日的收盘价Close
• $L_9$: 9日的最低价
• $H_9$: 9日的最高价

在定义K：

K 值为 RSV 值 3 日平滑移动平均线

$K_t = 0.33RSV_t + (1-0.33)K_{t-1}$就是一个指数平滑啊

再定义D：

D 值为 K 值的 3 日平滑移动平均线

$D_t = 0.33K_t + (1-0.33)D_{t-1}$ 指数平滑

最后定义J：三倍 K 值减二倍D 值

$J_t = 3D_t - 2K_t$

使用：

• K 线向上突破 D 线，买进信号，上涨行情
• K线跌破 D 线，卖出信号，下跌行情
• K、D、J 这三值 20 以下为超卖区，是买入信号
• K、D、J 这三值 80 以上为超买区，是卖出信号
• KDJ也存在“钝化”，就是持续时间长了，有可能就失效了
• 敏感性而言，J 值最强，K 值次之，D 值最慢
• 安全性而言，J 值最差，K 值次之，D 值最稳
• KDJ 交叉；KDJ背离 K 线、D 线、J 线； KDJ同股价配合，多个角度可被用来做判断依据

CCI

80年代出来的指标，属于超买超卖指标， 超过100是超买区，低于-100是超卖区（有点眼熟么？类RSI，不过RSI是在0~100之间，大于80是超买，小于20是超卖）。

用它有2种玩法：

• 超买超卖：

  - 超买：从下上穿100进入了超买区，要开始关注了；从上往下跌破100，就更明确了上涨结束，应该卖出（卖出信号）。
  - 超卖：从上往下穿-100超卖，说明进入超卖区了，准备抄底了；而从下往上上穿-100，表明明确下跌结束（买入信号）。
  

• 背离：股价新高，但是CCI不创新高；反之亦然。

他的问题：

• 过于频繁，超买超卖指标如RSI，都有这个问题

ADX

维加斯通道

永明推荐的，vegas，

使用144和169两条均线，指数平均。

当通道向上或向下运行，并且通道保持一定宽度，则表示中期趋势已经确立并相对稳定发展。当通道走平运行并且收窄，则表示市场处于震荡之中。其在交易方面的用法与支撑阻力位的交易方法类同，囊获了见位交易，破位交易和顶位交易。

平均K线图（Heikin-Ashi）

计算方法:

假设普通蜡烛图的今天的开市价、最高价、最低价及收盘价则简称为：O、H、L、C，昨日收盘价为：C'

假设平均K线图的今天的开市价、最高价、最低价及收盘价为：open、high、low、close，昨日收盘价为：open'

那么，他们的之间的关系为：

$$\begin{align*} & open = \frac{open'+close'}{2} \\ & close = \frac{O+H+L+C}{4} \\ & high = \max(H,open,close) \\ & low = \min(L,open,close) \end{align*}$$

解释：

• 平均k线的开盘价 = 是昨天平均k线开、昨日普通k线收的平均（注意！开用的是平均k线的）
• 平均k线的收盘价 = 今天普通k线开、普通k线收、普通k线高、普通k线低的平均
• 平均k线的最高价 = 是今天普通k线高、平均k线开、平均k线收，取最大
• 平均k线的最低价 = 是今天普通k线低、平均k线开、平均k线收，取最小

好处：

• 图表看起来更“平滑”

直观感受一下：

注意：

• 由于平均K线图（Heikin-Ashi）取的是平均值，因此K线显示的当前价格可能与市场实际交易价格是不一致的

参：1，2,3

ATR

ATR（Average True Rage），是指近N天真实波幅TR的算术平均值；

而真实波幅TR，是这下面指标（H1,H2,H3）里面最大的一个：$\max{}$

• 今日最高价 - 今日最低价
• |今日最高价 - 昨日收盘价价|
• |今日最低价 - 昨日收盘价价|

你说，用今日最高减去最低，不就够了么？ 不够！ 你没考虑昨天的情况，如果今天是一个直接跳空高开呢？又或是一个跳空低开呢？ 所以，用昨日的收盘价和今天的最高、最低再比比。

其实你细想，就是今天的最高、最低和昨日收盘，这3者之间的大者。 为何是昨日收盘，以为它重要啊。

别忘了，这是个移动平均值，所以，还有个超参，N天，默认是14天。

ADOSC

ADOSC要用到AD，先解释下什么是AD：

AD

Chaikin A/D Line 累积/派发线（Accumulation/Distribution Line），当日的收盘价位来估算成交流量，用于估定一段时间内该证券累积的资金流量。

我理解就是给成交量按照价格对比给了一个权重。

计算公式：A/D = 昨日A/D + 多空对比 * 今日成交量

多空对比 = $\frac{( 收盘价 - 最低价） - （最高价 - 收盘价）}{最高价 - 最低价} \\ = \frac{2*收盘价 - 最低价 - 最高价}{ {最高价 - 最低价}}$

特殊情况：若最高价等于最低价： 多空对比 = （收盘价 / 昨收盘） - 1

接下来，继续说ADOSC

ADOSC：Chaikin A/D Oscillator Chaikin震荡指标，把资金流动情况和价格行为做对比，检测市场中的资金流入流出情况。

ADOSC = EMA(A/D,fastperiod) - EMA(A/D, slowperiod)

咋用？

• 交易信号是背离：看涨背离做多，看跌背离做空
• 由正变负卖出，由负变正买进